Ekspert w dziedzinie metod ilościowych i zarządzania ryzykiem, który potrafi tłumaczyć skomplikowane zagadnienia statystyczne prostym językiem. Specjalista w analizie procesów podejmowania decyzji finansowych przez banki i firmy oraz przyczyn ich najczęstszych błędów. Poszukujący przyczyn zawodności modeli stosowanych do opisu rzeczywistości, co sprowadza się do pytania: dlaczego "naukowe" modele nie działają? Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa.
Ryzyko, mimo, że niewidoczne, istnieje. Statystyka, chociaż trudna, dotyka nas każdego dnia. Zainteresuj się tym!
tak brzmi motto eksperta.
O ekspercie
Przez wiele lat obserwował od środka, jak funkcjonuje sektor finansowy i jak banki podejmują decyzje wpływające na nasze codzienne życie. Wie, dlaczego banki odmawiają kredytów, jak oceniają nasze ryzyko i jakie algorytmy decydują o naszych finansach, dbając jednocześnie w skali makro o stabilność całego systemu.
Jako praktyk, jest autorem dziesiątek analiz, które często ujawniały nieoczywiste źródła ryzyka, przed jakimi stają instytucje finansowe. Skupia się na syntetycznym spojrzeniu na badane zagadnienia, koncentrując uwagę tam, gdzie teoria spotyka się z praktyką — w punkcie styku modelu z rzeczywistością.
Docenia dorobek takich dziedzin jak ekonomia czy statystyka, ale nie boi się zadawać odważnych pytań o praktyczną użyteczność wypracowanych tam metod. W swoich analizach sięga do kontekstów historycznych i społecznych, traktując je jako nieodzowne tło dla współczesnych zastosowań metod ilościowych.
Inspiracje czerpie z bogatego doświadczenia zawodowego i życiowego. Przez wiele lat, jako menedżer ryzyka, odpowiadał za ograniczanie ryzyka całkowitego w banku, mając realny wpływ na kluczowe decyzje w tym obszarze i współpracując z organami nadzorczymi przy tworzeniu najlepszych rozwiązań. Jako konsultant w międzynarodowej korporacji realizował projekty dla globalnych organizacji w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Współtworzył również system IT do zarządzania ryzykiem operacyjnym, a jako architekt – system wspierający zarządzanie ryzykiem modeli. Prowadził liczne warsztaty i występował na wielu znaczących konferencjach branżowych.
Cechuje go unikalna umiejętność wyjaśniania złożonych wzorów rzeczywistości w prosty, łatwy do zrozumienia sposób. Sam mówi: "Porozmawiajmy. Przekonacie się, że to proste. :)"
Tematyka komentarzy eksperckich:
- jak banki podejmują decyzje o kredytach i dlaczego czasem się mylą,
- przed czym banki się chronią, jak to robią i czy w ogóle tego chcą - czyli o ryzykach w bankowości,
- jak działa system ubezpieczeń i w jaki sposób płacimy za swoje ryzyko,
- kiedy mogą załamać się systemy bankowe i ubezpieczeniowe — z perspektywy statystyki i logiki rzeczywistości,
- co naprawdę oznaczają statystyki w mediach i czy warto im ufać,
- dlaczego prognozy ekonomiczne często się nie sprawdzają,
- jak bronić się przed manipulacją liczbami w reklamach i przekazach medialnych,
- czy giełda jest sprawiedliwa i czy można przewidzieć ceny akcji,
- co naprawdę oznacza "ryzyko" w codziennym życiu,
- o spekulacjach w codziennym życiu i podświadomym stosowaniu modeli ryzyka w każdej sytuacji,
- powszechna "nadanalityka" i jej zawodność - czy analizowanie wszelkich dostępnych liczb i statystyk ma sens?
- jakie były przyczyny kryzysu finansowego 2008 i co jeszcze może nam grozić,
- jak działa globalny system finansowy,
- o tym, jak mało zdajemy sobie sprawę z dzisiejszego nasycenia rzeczywistości modelami, które "stosunkowo mało wiedzą",
- kto zapłaci za ryzyka modeli, które powszechnie są stosowane i często są "naukowe" tylko z nazwy,
- o "naukowości" statystyki - jak powstała statystyka i po co,
- jak probabilistyka i jej sprytne zastosowania wpływają na nasze portfele,
- dlaczego warto rozumieć podstawy statystyki w erze fake newsów,
- jak podejmować lepsze decyzje finansowe na podstawie danych,
- o przewadze spojrzenia syntetycznego nad analitycznym, a więc o dlaczego analiza powinna służyć syntezie.
Jesteś zainteresowany współpracą z ekspertem Uniwersytetu WSB Merito? Skontaktuj się z nami:
